Сравнение CSTP.L с XDWS.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds - CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index while XDWS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTP.L returned 3.70%/yr vs 5.57%/yr for XDWS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTP.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и XDWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как XDWS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSTP.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у XDWS.L с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции CSTP.L уступали акциям XDWS.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.57% соответственно.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
XDWS.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам CSTP.L и XDWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -3.25% | 24.69% | -8.97% | 9.14% |
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 11.93% | -3.67% | 12.69% | -1.10% | 0.64% | 21.28% | -1.13% | 25.08% | -5.47% | 2.24% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and XDWS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between CSTP.L and XDWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
XDWS.L
Сравнение CSTP.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | XDWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.76 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и XDWS.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и XDWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -23.03% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.74% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -12.19% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -12.37% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -23.03% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.89% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.36% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.10% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и XDWS.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеют волатильность 5.22% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | XDWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.18% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.55% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 13.62% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.17% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.81% | +0.46% |
Сравнение комиссий CSTP.L и XDWS.L
CSTP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и XDWS.L
Ни CSTP.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSTP.L and XDWS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for CSTP.L and 0.25% for XDWS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и XDWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор