PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTA.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTA.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%37.95%-10.18%2.21%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%53.18%3.08%10.00%

Correlation

The correlation between CSTA.DE and XUTC.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.73

The correlation between CSTA.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

CSTA.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTA.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.05

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.03

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

7.84

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTA.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.10

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTA.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-31.79%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.16%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-30.48%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-30.48%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.37%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

6.26%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и XUTC.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTA.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.31%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

15.12%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

20.70%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

23.01%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.97%

+0.36%

Сравнение комиссий CSTA.DE и XUTC.DE

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и XUTC.DE

CSTA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSTA.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CSTA.DE.

CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор