PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTA.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTA.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and T3KE.DE (HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while T3KE.DE tracks the Solactive Innovative Technologies. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSTA.DE returned 8.98%/yr vs 7.51%/yr for T3KE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for T3KE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у T3KE.DE с доходностью 24.54%.

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%

T3KE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
12.33%
С начала года
24.54%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.15%
3 года*
21.88%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%6.16%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.54%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%

Correlation

The correlation between CSTA.DE and T3KE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.64

The correlation between CSTA.DE and T3KE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с W311.DE

Доходность на риск

CSTA.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTA.DET3KE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.76

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.37

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

4.86

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа T3KE.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTA.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и T3KE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTA.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-49.99%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-20.30%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-32.14%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-49.99%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.83%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-20.50%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.58%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и T3KE.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеют волатильность 7.89% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTA.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

17.29%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.68%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

25.76%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

27.44%

-4.11%

Сравнение комиссий CSTA.DE и T3KE.DE

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и T3KE.DE

Ни CSTA.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSTA.DE and T3KE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for T3KE.DE.

CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while T3KE.DE tracks Solactive Innovative Technologies. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.59% for T3KE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и T3KE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор