PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с GSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 11.38%/yr for GSPX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 9.77%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

GSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.64%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.62%
1 год
26.03%
3 года*
24.55%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-7.40%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.77%25.99%22.56%31.47%-29.09%27.77%18.62%32.87%-11.30%

Correlation

The correlation between CSPX.L and GSPX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between CSPX.L and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и GSPX.L

Секторы
CSPX.L
GSPX.L

Технологии

38.2%
38.6%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Промышленность

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

CSPX.L
38.2%
GSPX.L
38.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
GSPX.L
11.3%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
GSPX.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
GSPX.L
9.6%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
GSPX.L
8.2%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
GSPX.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
GSPX.L
4.6%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
GSPX.L
3.3%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
GSPX.L
2.6%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
GSPX.L
1.7%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
GSPX.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOOGSPX.L с IQSA.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.77

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.64

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.03

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

8.11

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GSPX.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.77

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и GSPX.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-42.17%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.77%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-40.02%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.83%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.30%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.20%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и GSPX.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.81%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.91%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

14.65%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.44%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

21.85%

-5.66%

Сравнение комиссий CSPX.L и GSPX.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и GSPX.L

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and GSPX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор