Сравнение CSPX.AS с VWRL.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 12.40%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 12.40% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
VWRL.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.87% | 8.05% | 25.36% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.80% | -5.87% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and VWRL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.89 |
The correlation between CSPX.AS and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
VWRL.L
Сравнение CSPX.AS c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.92 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 16.47 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и VWRL.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -32.47% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.72% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -19.81% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -19.81% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.47% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.66% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.24% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и VWRL.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.80% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.96% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 11.08% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.63% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.88% | +1.17% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и VWRL.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и VWRL.L
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSPX.AS and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор