Сравнение CSPX.AS с SGLP.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.36% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.09%
SGLP.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.24% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and SGLP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.01 |
The correlation between CSPX.AS and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
SGLP.L
Сравнение CSPX.AS c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.21 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 3.64 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и SGLP.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -61.13% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -22.00% | +14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -22.00% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.00% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -22.00% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -17.45% | +17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -31.46% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.32% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 7.44% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 20.92% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 23.86% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.87% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.03% | -1.95% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и SGLP.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и SGLP.L
Ни CSPX.AS, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and SGLP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Gold. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор