Сравнение CSP1.L с VUAA.DE
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.66%/yr vs 14.79%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 10.43%, а VUAA.DE немного выше – 10.50%.
CSP1.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.15%
VUAA.DE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSP1.L и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.43% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 10.80% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.50% | 10.13% | 26.91% | 20.06% | -9.59% | 30.82% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and VUAA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between CSP1.L and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
CSP1.L
VUAA.DE
Сравнение CSP1.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 14.31 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и VUAA.DE
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -26.25% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.10% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -22.05% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -22.05% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.29% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.71% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.00% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и VUAA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.77% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 11.36% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.72% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.94% | +1.52% |
Сравнение комиссий CSP1.L и VUAA.DE
И CSP1.L, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и VUAA.DE
Ни CSP1.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSP1.L and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L and VUAA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор