Сравнение CSP1.L с TI5G.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSP1.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.67% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and TI5G.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
TI5G.L
Сравнение CSP1.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSP1.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 5.26 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 17.49 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSP1.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.68 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.89 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и TI5G.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -5.63% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -0.83% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -1.55% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -5.63% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.08% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.02% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.25% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и TI5G.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.58% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 1.69% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 2.60% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 3.08% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 3.23% | +12.34% |
Сравнение комиссий CSP1.L и TI5G.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и TI5G.L
CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and TI5G.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.
CSP1.L is categorized as S&P 500, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.12% for TI5G.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор