PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с SXR8.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.15%/yr vs 16.22%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 10.43%, а SXR8.DE немного выше – 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSP1.L имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции SXR8.DE немного впереди с 16.22%.

CSP1.L

1 день
1.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.15%

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
1.04%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.61%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.73%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.43%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.47%10.18%26.55%20.03%-9.61%30.81%12.83%27.49%0.35%11.23%

Correlation

The correlation between CSP1.L and SXR8.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.87

The correlation between CSP1.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LSXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.40

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.03

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

14.29

+0.11

CSP1.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и SXR8.DE

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-31.44%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.07%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.03%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-22.03%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-26.38%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.27%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.16%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.87%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.42%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

14.78%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.98%

+2.48%

Сравнение комиссий CSP1.L и SXR8.DE

И CSP1.L, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и SXR8.DE

Ни CSP1.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSP1.L and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L and SXR8.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор