PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с ROLG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 13.98%/yr vs 12.84%/yr for ROLG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 18.44%.

CSP1.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.68%
1 год
26.03%
3 года*
19.12%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.52%

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.51%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%-12.53%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%

Correlation

The correlation between CSP1.L and ROLG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.25

The correlation between CSP1.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F

Доходность на риск

CSP1.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.97

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.57

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.72

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.70

+1.43

CSP1.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и ROLG.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-40.64%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.80%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-25.00%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-25.00%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-11.45%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-18.42%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.75%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и ROLG.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.65%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.48%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.33%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

22.19%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.68%

-3.33%

Сравнение комиссий CSP1.L и ROLG.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и ROLG.L

Ни CSP1.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and ROLG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while ROLG.L is Commodities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор