PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 4.49%/yr for IB01.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.79%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.92%
3 года*
2.08%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%15.78%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.86%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%

Correlation

The correlation between CSP1.L and IB01.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

CSP1.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.74

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.10

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.95

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

2.58

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.74

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.26

+0.83

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IB01.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-19.26%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.16%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-9.81%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-15.94%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.11%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.35%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IB01.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.81%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

4.97%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

6.60%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

8.47%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

8.81%

+6.76%

Сравнение комиссий CSP1.L и IB01.L

И CSP1.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IB01.L

Ни CSP1.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and IB01.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор