Сравнение CSNDX.MI с EXS1.DE
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 9.41%/yr for EXS1.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и EXS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 21.25% против 9.41% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
EXS1.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.11% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and EXS1.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CSNDX.MI and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
EXS1.DE
Сравнение CSNDX.MI c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNDX.MI | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.43 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 1.32 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и EXS1.DE
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -55.14% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -12.39% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -15.93% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -26.69% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -38.68% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.49% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -11.70% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.98% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и EXS1.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 4.28% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.45% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.12% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.18% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.21% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.32% | +1.29% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и EXS1.DE
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и EXS1.DE
Ни CSNDX.MI, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and EXS1.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while EXS1.DE is Europe Equities. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор