PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSJP.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с N4US.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 8.59%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSJP.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 8.59% против 16.03% соответственно.

CSJP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
5.57%
С начала года
12.42%
1 год
30.00%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.21%
10 лет*
8.59%

N4US.L

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.97%
1 год
45.07%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.44%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и N4US.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.42%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.97%20.97%25.93%29.18%10.71%12.23%7.53%14.95%-10.75%12.35%

Correlation

The correlation between CSJP.L and N4US.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between CSJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с PAXG.LCSJP.L с SUJA.L
Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSJP.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.28

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.02

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.23

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

16.75

-8.23

CSJP.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа N4US.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и N4US.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и N4US.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-28.61%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.58%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-20.94%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-20.94%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-28.61%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.90%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.12%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.68%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и N4US.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.76%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.07%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.47%

-3.47%

Сравнение комиссий CSJP.L и N4US.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и N4US.L

Ни CSJP.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and N4US.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.19% for N4US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор