PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 9.96%/yr vs 10.00%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJP.L показывает доходность 15.31%, а IJPA.L немного выше – 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSJP.L имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IJPA.L немного впереди с 10.00%.

CSJP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.59%
1 год
34.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.96%

IJPA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.25%
1 год
33.96%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.31%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.36%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between CSJP.L and IJPA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between CSJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и IJPA.L

Секторы
CSJP.L
IJPA.L

Промышленность

24.5%
25.2%

Технологии

20.8%
19.8%

Финансовые услуги

17.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.7%

Здравоохранение

5.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

CSJP.L
24.5%
IJPA.L
25.2%

Технологии

CSJP.L
20.8%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

CSJP.L
17.8%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.9%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

CSJP.L
5.9%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.5%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.0%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

CSJP.L
1.0%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IAUIJPA.L с GLDIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.64

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.18

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.43

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-41.68%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.63%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-13.21%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-18.93%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-25.10%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.73%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.42%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и IJPA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.63%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.54%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.63%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.15%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.57%

-0.62%

Сравнение комиссий CSJP.L и IJPA.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и IJPA.L

Ни CSJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSJP.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор