PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с DXJA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSJP.L returned 9.85%/yr vs 27.45%/yr for DXJA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSJP.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 21.03%.

CSJP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.59%
1 год
34.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.96%

DXJA.L

1 день
0.16%
1 месяц
5.76%
С начала года
21.03%
6 месяцев
23.02%
1 год
58.75%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.31%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%7.23%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		21.03%23.95%31.19%34.18%18.87%18.46%1.41%13.02%-14.13%6.32%

Correlation

The correlation between CSJP.L and DXJA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.77

The correlation between CSJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и DXJA.L

Секторы
CSJP.L
DXJA.L

Промышленность

24.5%
28.3%

Технологии

20.8%
12.8%

Финансовые услуги

17.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

CSJP.L
24.5%
DXJA.L
28.3%

Технологии

CSJP.L
20.8%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

CSJP.L
17.8%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.9%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

CSJP.L
5.9%
DXJA.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.5%
DXJA.L
2.6%

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.0%
DXJA.L
7.5%

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
DXJA.L

-

Энергетика

CSJP.L
1.0%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJP.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.97

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.83

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.38

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

20.81

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJP.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.97

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки DXJA.L в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-31.73%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.16%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-22.58%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-22.58%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.74%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и DXJA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 3.41%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.28%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.62%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.71%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.85%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

20.13%

-4.18%

Сравнение комиссий CSJP.L и DXJA.L

И CSJP.L, и DXJA.L имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и DXJA.L

Ни CSJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSJP.L and DXJA.L have the same expense ratio: 0.48% per year.

CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор