PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHZX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHZX с FMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) and FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CSHZX returned 10.09%/yr vs 9.89%/yr for FMGIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSHZX charges 1.20%/yr vs 0.50%/yr for FMGIX.

Доходность

Сравнение доходности CSHZX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSHZX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции FMGIX немного отстают с 9.89%.

CSHZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
23.89%
6 месяцев
21.41%
1 год
27.01%
3 года*
27.56%
5 лет*
21.38%
10 лет*
10.09%

FMGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.37%
1 год
12.92%
3 года*
21.33%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHZX и FMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		23.89%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.91%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Correlation

The correlation between CSHZX and FMGIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г.

0.40

The correlation between CSHZX and FMGIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с MLAAXCSHZX с EPLCXCSHZX с MMRIXCSHZX с CRARXCSHZX с MHCAXCSHZX с MSPIXCSHZX с MSTIX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с NMFIXFMGIX с PGNAXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX

Доходность на риск

CSHZX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHZX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHZXFMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.23

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.71

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.79

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

5.59

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHZX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHZX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHZX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHZXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CSHZX и FMGIX

Максимальная просадка CSHZX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHZX и FMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHZXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-57.57%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.11%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-20.56%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-26.61%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.12%

-57.57%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.08%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-5.34%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHZX и FMGIX

MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CSHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHZXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.85%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.42%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

10.31%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

28.52%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

52.58%

-26.28%

Сравнение комиссий CSHZX и FMGIX

CSHZX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHZX и FMGIX

Дивидендная доходность CSHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FMGIX в 31.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.63%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.45%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Часто задаваемые вопросы

CSHZX and FMGIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHZX has higher volatility (6.09%) compared to FMGIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, CSHZX dropped -76.00% vs FMGIX's -57.57%.

CSHZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHZX и FMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор