PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с JMHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с JMHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 6.24% for JMHI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JMHI.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и JMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHP показывает доходность 1.62%, а JMHI немного выше – 1.67%.

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и JMHI

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%2.09%

Correlation

The correlation between CSHP and JMHI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов CSHP и JMHI

Секторы
CSHP
JMHI

Финансовые услуги

0.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

CSHP
0.1%
JMHI
12.3%

Сырьевые материалы

CSHP

-

JMHI
2.4%

Коммуникационные услуги

CSHP

-

JMHI
7.8%

Потребительский циклический сектор

CSHP

-

JMHI
10.6%

Потребительский защитный сектор

CSHP

-

JMHI
5.2%

Энергетика

CSHP

-

JMHI
4.9%

Здравоохранение

CSHP

-

JMHI
14.5%

Промышленность

CSHP

-

JMHI
9.0%

Недвижимость

CSHP

-

JMHI
2.3%

Технологии

CSHP

-

JMHI
29.0%

Коммунальные услуги

CSHP

-

JMHI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX
Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с HIMU

Доходность на риск

CSHP vs. JMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c JMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPJMHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.82
1.94

+9.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.91
2.79

+28.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.26

1.39

+5.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.45

2.13

+63.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.15

7.46

+420.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. JMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.82, что выше коэффициента Шарпа JMHI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и JMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPJMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82

1.94

+9.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.70

1.06

+9.64

Просадки

Сравнение просадок CSHP и JMHI

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и JMHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPJMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-7.11%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-2.93%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.29%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.84%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и JMHI

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPJMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.07%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

2.31%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

3.24%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

4.49%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

4.49%

-4.09%

Сравнение комиссий CSHP и JMHI

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMHI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и JMHI

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JMHI в 4.54%

ПозицияTTM202520242023
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and JMHI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHI has higher volatility (1.07%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs JMHI's -7.11%.

On 1-year performance, JMHI leads with 6.24% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.24% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JMHI.

JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.92% for CSHP.

CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while JMHI is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.35% for JMHI.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и JMHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор