PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с EVSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 4.69% for EVSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 1.73%.

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и EVSB

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%2.71%

Correlation

The correlation between CSHP and EVSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CSHP и EVSB

Секторы
CSHP
EVSB

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CSHP
0.1%
EVSB
0.3%

Сырьевые материалы

CSHP

-

EVSB

-

Коммуникационные услуги

CSHP

-

EVSB

-

Потребительский циклический сектор

CSHP

-

EVSB

-

Потребительский защитный сектор

CSHP

-

EVSB

-

Энергетика

CSHP

-

EVSB

-

Здравоохранение

CSHP

-

EVSB

-

Промышленность

CSHP

-

EVSB

-

Недвижимость

CSHP

-

EVSB

-

Технологии

CSHP

-

EVSB

-

Коммунальные услуги

CSHP

-

EVSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT

Доходность на риск

CSHP vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPEVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.82
6.10

+5.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.91
10.68

+20.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.26

2.75

+4.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.45

18.53

+46.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.15

108.58

+319.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.82, что выше коэффициента Шарпа EVSB равного 6.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPEVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82

6.10

+5.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.70

6.97

+3.74

Просадки

Сравнение просадок CSHP и EVSB

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и EVSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPEVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-0.31%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.25%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.02%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и EVSB

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPEVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.19%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

0.51%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

0.78%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

0.82%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

0.82%

-0.42%

Сравнение комиссий CSHP и EVSB

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и EVSB

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EVSB в 4.62%

ПозицияTTM202520242023
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and EVSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSB has higher volatility (0.19%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs EVSB's -0.31%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 3.94% for CSHP. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.92% for CSHP.

They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.17% for EVSB.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 6.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и EVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор