Сравнение CSHP с CATF
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.81% vs 5.36% for CATF. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у CATF с доходностью 0.92%.
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
CATF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.84K | $215.88K | $267.18K | |
| $3.43M | $6.98M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам CSHP и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 4.10% | 2.24% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 0.92% | 3.78% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CSHP and CATF is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. CATF — Ранг доходности на риск
CSHP
CATF
Сравнение CSHP c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.34 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 1.94 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.11 | 6.01 | +50.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и CATF
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -4.83% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -2.77% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.23% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.89% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и CATF
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с American Century California Municipal Bond ETF (CATF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.45% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.16% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.25% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.25% | -3.32% |
Сравнение комиссий CSHP и CATF
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и CATF
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CATF в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.33% | 3.40% | 1.32% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and CATF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (1.19%) compared to CATF (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.46% vs CATF's -4.83%.
On 1-year performance, CATF leads with 5.36% vs 3.81% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CATF has performed better with a 5.36% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.33% for CATF.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while CATF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.27% for CATF.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор