Сравнение CSHP с CATF
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 7.81% for CATF. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 2.03%.
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHP и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 4.10% | 2.24% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 2.03% | 3.78% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CSHP and CATF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. CATF — Ранг доходности на риск
CSHP
CATF
Сравнение CSHP c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHP | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.26 | 1.53 | +5.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.45 | 2.83 | +62.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 428.15 | 9.94 | +418.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82 | 2.50 | +9.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.70 | 0.80 | +9.90 |
Просадки
Сравнение просадок CSHP и CATF
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -4.83% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -2.77% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.47% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.27% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.79% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и CATF
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у American Century California Municipal Bond ETF (CATF) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.06% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 2.18% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 3.14% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 4.32% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 4.32% | -3.92% |
Сравнение комиссий CSHP и CATF
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и CATF
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CATF в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.40% | 1.32% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and CATF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATF has higher volatility (1.06%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs CATF's -4.83%.
On 1-year performance, CATF leads with 7.81% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CATF has performed better with a 7.81% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.50% for CATF.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while CATF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.27% for CATF.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор