Сравнение CSH2.L с PACW.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. CSH2.L is actively managed, while PACW.L is passively managed. Over the past year, CSH2.L returned 4.38% vs 30.29% for PACW.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and PACW.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
PACW.L
Сравнение CSH2.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.55 | +2.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 4.27 | +23.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.04 | 17.43 | +141.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05 | 2.89 | +5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 1.24 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и PACW.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -17.68% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -7.06% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.02% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.73% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и PACW.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.93% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 7.75% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 10.42% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 13.91% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 13.91% | -13.47% |
Сравнение комиссий CSH2.L и PACW.L
И CSH2.L, и PACW.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и PACW.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and PACW.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L and PACW.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CSH2.L is categorized as Money Market, while PACW.L is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор