PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. CSH2.L is actively managed, while NASL.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 19.05%/yr for NASL.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у NASL.L с доходностью 19.92%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.47%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%

Correlation

The correlation between CSH2.L and NASL.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов CSH2.L и NASL.L

Секторы
CSH2.L
NASL.L

Технологии

35.9%
53.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.2%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Промышленность

6.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CSH2.L
35.9%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
NASL.L
12.2%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
NASL.L
4.2%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
NASL.L
0.2%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
NASL.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
NASL.L
7.7%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
NASL.L
0.6%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
NASL.L
1.1%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
2.85

+5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
3.68

+11.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.49

+2.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

3.76

+23.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

10.99

+148.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа NASL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

2.85

+5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.00

+5.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

1.05

+3.57

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и NASL.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-27.49%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-11.08%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-24.53%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-27.49%

+27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.14%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.80%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и NASL.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.15%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

10.24%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

14.63%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

19.01%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

19.90%

-19.46%

Сравнение комиссий CSH2.L и NASL.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и NASL.L

Ни CSH2.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and NASL.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while NASL.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор