PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с ANRJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. CSH2.L is actively managed, while ANRJ.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 16.23%/yr for ANRJ.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 16.23% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.44%
С начала года
27.53%
6 месяцев
25.69%
1 год
66.23%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и ANRJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		27.53%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%

Correlation

The correlation between CSH2.L and ANRJ.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CSH2.L и ANRJ.L

Секторы
CSH2.L
ANRJ.L

Технологии

35.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.9%

Здравоохранение

11.3%

-

Финансовые услуги

10.4%

-

Промышленность

6.3%
44.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%
20.6%

Сырьевые материалы

1.0%
25.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CSH2.L
35.9%
ANRJ.L
1.4%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
ANRJ.L
7.9%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
ANRJ.L

-

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
ANRJ.L

-

Промышленность

CSH2.L
6.3%
ANRJ.L
44.4%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
ANRJ.L

-

Энергетика

CSH2.L
1.4%
ANRJ.L

-

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
ANRJ.L
20.6%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
ANRJ.L
25.7%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
ANRJ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
4.01

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
5.12

+9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.66

+2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

8.15

+19.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

26.14

+132.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

4.01

+4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.36

+5.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

0.66

+4.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.49

+4.13

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и ANRJ.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ANRJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-57.08%

+56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-8.08%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-13.17%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-19.81%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-57.08%

+56.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.86%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.53%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и ANRJ.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

6.93%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

13.53%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

16.43%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

21.21%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

24.69%

-24.25%

Сравнение комиссий CSH2.L и ANRJ.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и ANRJ.L

Ни CSH2.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and ANRJ.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while ANRJ.L is Energy Equities. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор