PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с ACWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. CSH2.L is actively managed, while ACWL.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 13.71%/yr for ACWL.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям ACWL.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.71% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

ACWL.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.76%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.22%13.63%21.43%13.09%-8.59%20.41%9.74%18.01%2.02%11.14%

Correlation

The correlation between CSH2.L and ACWL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CSH2.L и ACWL.L

Секторы
CSH2.L
ACWL.L

Технологии

35.9%
29.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.3%

Здравоохранение

11.3%
8.1%

Финансовые услуги

10.4%
16.2%

Промышленность

6.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

CSH2.L
35.9%
ACWL.L
29.3%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
ACWL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
ACWL.L
9.3%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
ACWL.L
8.1%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
ACWL.L
16.2%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
ACWL.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
ACWL.L
5.0%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
ACWL.L
4.2%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
ACWL.L
2.6%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
ACWL.L
3.7%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
ACWL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

CSH2.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
3.01

+5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
4.09

+10.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.58

+2.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

4.20

+23.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

17.39

+141.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа ACWL.L равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

3.01

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.89

+4.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

2.60

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

2.35

+2.27

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и ACWL.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-18.15%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-7.06%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-18.15%

+17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-18.15%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-18.15%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.71%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и ACWL.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.63%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

6.99%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

9.84%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

16.52%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

23.32%

-22.88%

Сравнение комиссий CSH2.L и ACWL.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и ACWL.L

Ни CSH2.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and ACWL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while ACWL.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.45% for ACWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор