PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH.PA с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSH.PA с PUST.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).

CSH.PA и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Euro Overnight Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2007 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSH.PA и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSH.PA и PUST.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.45%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.45%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PUST.PA с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 0.88% против 18.58% соответственно.

CSH.PA

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.02%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.80%
10 лет*
0.88%

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSH.PA:
CSH.PA с CLOA.DECSH.PA с XEON.DECSH.PA с SWVXXCSH.PA с SP5.PACSH.PA с PAEEM.PACSH.PA с PSP5.PACSH.PA с LQQ.PA
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPC

Сравнение комиссий CSH.PA и PUST.PA

CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CSH.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH.PAPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.75

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.25

1.16

+5.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.16

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.82

2.81

+9.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

64.78

8.42

+56.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH.PA vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH.PA на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PUST.PA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH.PA и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH.PAPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.75

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.13

0.66

+4.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Корреляция

Корреляция между CSH.PA и PUST.PA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH.PA и PUST.PA

Ни CSH.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSH.PA и PUST.PA

Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и PUST.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

CSH.PAPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.73%

-31.40%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-13.48%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.87%

-31.40%

+30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.34%

-31.40%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.71%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-5.95%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.37%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH.PA и PUST.PA

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.29%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSH.PAPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

4.96%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

11.89%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

20.64%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

19.82%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

19.79%

-19.15%