Сравнение CSH-UN.TO с ZMMK.TO
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, CSH-UN.TO returned 38.51%/yr vs 3.75%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH-UN.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.25%.
CSH-UN.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 8.97%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH-UN.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 16.29% | 37.84% | 34.64% | 47.82% | -24.26% | 9.21% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between CSH-UN.TO and ZMMK.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH-UN.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
CSH-UN.TO
ZMMK.TO
Сравнение CSH-UN.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH-UN.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 5.32 | -4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 61.40 | -58.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 349.38 | -341.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH-UN.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH-UN.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -0.16% | -79.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -0.04% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.88% | -0.08% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -0.00% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 0.01% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH-UN.TO и ZMMK.TO
Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH-UN.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.06% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 0.17% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 0.27% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 0.34% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 0.34% | +23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 2.67% | 3.04% | 4.06% | 5.22% | 7.25% | 5.18% | 5.45% | 4.30% | 4.29% | 3.52% | 3.78% | 4.32% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH-UN.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH-UN.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор