PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSGIX с QISIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, CSGIX returned 24.24%/yr vs 13.61%/yr for QISIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSGIX charges 2.67%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у QISIX с доходностью 20.47%.

CSGIX

1 день
1.20%
1 месяц
0.53%
С начала года
34.54%
6 месяцев
34.54%
1 год
34.19%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QISIX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.91%
С начала года
20.47%
6 месяцев
20.47%
1 год
27.88%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGIX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		34.54%15.11%10.21%13.62%-20.14%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		20.47%18.14%-5.09%16.38%-14.59%

Correlation

The correlation between CSGIX and QISIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.57

The correlation between CSGIX and QISIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с CTSIXCSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с MIDLXCSGIX с FTISXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с SAISXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

CSGIX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGIXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.04

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.08

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.65

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

8.83

-2.18

CSGIX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и QISIX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGIXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-41.11%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.48%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-15.47%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.62%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-12.02%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.13%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и QISIX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGIXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.06%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

11.56%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

13.62%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

15.00%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.05%

+1.88%

Сравнение комиссий CSGIX и QISIX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и QISIX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QISIX в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		0.91%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.57%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CSGIX and QISIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGIX has higher volatility (9.14%) compared to QISIX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CSGIX dropped -26.50% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGIX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор