Сравнение CSGIX с OPGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).
CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CSGIX и OPGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSGIX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 2.83% | 15.11% | 10.21% | 13.62% | -20.14% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | -2.76% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -26.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CSGIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у OPGIX с доходностью -2.76%.
CSGIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSGIX и OPGIX
CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии OPGIX в 1.04%.
Доходность на риск
CSGIX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
CSGIX
OPGIX
Сравнение CSGIX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGIX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.66 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.08 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.17 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 0.66 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.66 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSGIX и OPGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGIX и OPGIX
Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности OPGIX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 1.19% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CSGIX и OPGIX
Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и OPGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.50% | -62.57% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.97% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -42.42% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -15.63% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.32% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGIX и OPGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSGIX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.40% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.53% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.32% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.56% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.50% | -5.45% |