PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACINX с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACINX и BSTZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACINX с BSTZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn International Fund (ACINX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

ACINX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACINX или BSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ACINX и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn International Fund (ACINX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACINX:

0.30

BSTZ:

0.47

Коэф-т Сортино

ACINX:

0.48

BSTZ:

0.80

Коэф-т Омега

ACINX:

1.06

BSTZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACINX:

0.13

BSTZ:

0.26

Коэф-т Мартина

ACINX:

0.48

BSTZ:

1.34

Индекс Язвы

ACINX:

9.10%

BSTZ:

8.93%

Дневная вол-ть

ACINX:

17.62%

BSTZ:

26.61%

Макс. просадка

ACINX:

-60.21%

BSTZ:

-59.31%

Текущая просадка

ACINX:

-18.92%

BSTZ:

-32.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACINX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью -0.94%.

ACINX

С начала года

11.85%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

6.80%

1 год

4.58%

3 года

5.52%

5 лет

4.45%

10 лет

3.53%

BSTZ

С начала года

-0.94%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-2.75%

1 год

12.24%

3 года

6.21%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn International Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACINX и BSTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACINX
Ранг риск-скорректированной доходности ACINX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACINX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACINX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACINX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACINX c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn International Fund (ACINX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACINX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACINX и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACINX и BSTZ

Дивидендная доходность ACINX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности BSTZ в 13.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACINX
Columbia Acorn International Fund		11.60%12.98%0.00%3.12%16.16%12.94%11.09%33.75%7.01%1.33%5.34%7.18%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		13.44%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACINX и BSTZ

Максимальная просадка ACINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACINX и BSTZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACINX и BSTZ

Текущая волатильность для Columbia Acorn International Fund (ACINX) составляет 3.03%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ACINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...