Сравнение CSCL с NTSD
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 86.32% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between CSCL and NTSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
CSCL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSCL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и NTSD
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -5.58% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -1.28% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -1.13% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 23.24% | +41.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 23.24% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 23.24% | +40.61% |
Сравнение комиссий CSCL и NTSD
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и NTSD
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and NTSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор