PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CS51.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CS51.L returned 15.43%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.15%.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%2.36%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between CS51.L and JRDE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CS51.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и JRDE.L

Секторы
CS51.L
JRDE.L

Финансовые услуги

25.0%
23.7%

Промышленность

21.7%
20.4%

Технологии

17.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.3%

Здравоохранение

5.2%
13.3%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.0%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

CS51.L
21.7%
JRDE.L
20.4%

Технологии

CS51.L
17.6%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
JRDE.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
JRDE.L
7.3%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
JRDE.L
13.3%

Энергетика

CS51.L
4.8%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
JRDE.L
6.0%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

CS51.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

CS51.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.61

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
6.52

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.86

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.70

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

19.75

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и JRDE.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-24.20%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.94%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.84%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.36%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.38%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.16%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и JRDE.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CS51.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.30%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

38.77%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

22.96%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.96%

-4.06%

Сравнение комиссий CS51.L и JRDE.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и JRDE.L

CS51.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CS51.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CS51.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS51.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

CS51.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор