PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 13.79%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CS1.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CS1.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 13.79% против 17.49% соответственно.

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between CS1.L and MIBX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.77

The correlation between CS1.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и MIBX.L

Секторы
CS1.L
MIBX.L

Финансовые услуги

40.7%
45.3%

Коммунальные услуги

18.1%
15.9%

Промышленность

15.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Технологии

3.5%
5.5%

Недвижимость

3.3%
0.3%

Энергетика

2.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
0.5%

Здравоохранение

0.6%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.4%

Финансовые услуги

CS1.L
40.7%
MIBX.L
45.3%

Коммунальные услуги

CS1.L
18.1%
MIBX.L
15.9%

Промышленность

CS1.L
15.9%
MIBX.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
11.0%
MIBX.L
9.9%

Технологии

CS1.L
3.5%
MIBX.L
5.5%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
MIBX.L
0.3%

Энергетика

CS1.L
2.6%
MIBX.L
7.9%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
MIBX.L
1.7%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.5%
MIBX.L
0.5%

Здравоохранение

CS1.L
0.6%
MIBX.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
MIBX.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

CS1.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS1.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.54

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.41

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.73

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

13.56

+1.98

CS1.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и MIBX.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -57.96%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.96%

-67.93%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.26%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.64%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.06%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-35.10%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.69%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-39.84%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и MIBX.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.92% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.39%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.10%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.95%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.93%

+0.39%

Сравнение комиссий CS1.L и MIBX.L

CS1.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и MIBX.L

CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and MIBX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CS1.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор