PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS1.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS1.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS1.L returned 13.79%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CS1.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS1.L показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции CS1.L превзошли акции IEFV.L по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.59% соответственно.

CS1.L

1 день
0.56%
1 месяц
6.47%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.97%
1 год
47.56%
3 года*
33.09%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.79%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS1.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.19%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between CS1.L and IEFV.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between CS1.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS1.L и IEFV.L

Секторы
CS1.L
IEFV.L

Финансовые услуги

40.7%
23.6%

Коммунальные услуги

18.1%
4.8%

Промышленность

15.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.5%

Технологии

3.5%
9.7%

Недвижимость

3.3%
0.7%

Энергетика

2.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Сырьевые материалы

1.5%
5.5%

Здравоохранение

0.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
8.6%

Финансовые услуги

CS1.L
40.7%
IEFV.L
23.6%

Коммунальные услуги

CS1.L
18.1%
IEFV.L
4.8%

Промышленность

CS1.L
15.9%
IEFV.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

CS1.L
11.0%
IEFV.L
6.5%

Технологии

CS1.L
3.5%
IEFV.L
9.7%

Недвижимость

CS1.L
3.3%
IEFV.L
0.7%

Энергетика

CS1.L
2.6%
IEFV.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CS1.L
2.4%
IEFV.L
3.6%

Сырьевые материалы

CS1.L
1.5%
IEFV.L
5.5%

Здравоохранение

CS1.L
0.6%
IEFV.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

CS1.L
0.3%
IEFV.L
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с PRUK.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

CS1.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS1.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CS1.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.88

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.91

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.65

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

13.42

+2.13

CS1.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS1.L на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS1.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CS1.L и IEFV.L

Максимальная просадка CS1.L за все время составила -57.96%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS1.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS1.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.96%

-34.64%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.57%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.02%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-16.16%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-34.64%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-6.18%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CS1.L и IEFV.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 3.92% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS1.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.09%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.43%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.10%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.58%

+1.74%

Сравнение комиссий CS1.L и IEFV.L

И CS1.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS1.L и IEFV.L

Ни CS1.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS1.L and IEFV.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS1.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор