Сравнение CRZBY с BBVA
CRZBY (Commerzbank AG PK) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRZBY in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CRZBY returned 19.01%/yr vs 19.67%/yr for BBVA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRZBY и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRZBY показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью -1.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRZBY имеют среднегодовую доходность 19.01%, а акции BBVA немного впереди с 19.67%.
CRZBY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 64.69%
- 5 лет*
- 41.35%
- 10 лет*
- 19.01%
BBVA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 55.71%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение доходности по годам CRZBY и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRZBY Commerzbank AG PK | 3.24% | 168.59% | 40.74% | 28.90% | 23.19% | 17.67% | 6.26% | -7.13% | -55.39% | 95.16% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -1.70% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between CRZBY and BBVA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between CRZBY and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRZBY:
$47.83B
BBVA:
$125.74B
CRZBY:
$2.39
BBVA:
$1.84
CRZBY:
17.75
BBVA:
12.05
CRZBY:
0.16
BBVA:
0.44
CRZBY:
2.32
BBVA:
2.77
CRZBY:
1.56
BBVA:
2.23
CRZBY:
$20.73B
BBVA:
$47.06B
CRZBY:
$12.15B
BBVA:
$32.43B
CRZBY:
$4.13B
BBVA:
$18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRZBY vs. BBVA — Ранг доходности на риск
CRZBY
BBVA
Сравнение CRZBY c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerzbank AG PK (CRZBY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRZBY | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.60 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRZBY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRZBY и BBVA
Максимальная просадка CRZBY за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRZBY и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRZBY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -78.31% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -22.14% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -22.14% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -42.28% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.07% | -69.63% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -12.24% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -29.08% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 8.34% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRZBY и BBVA
Текущая волатильность для Commerzbank AG PK (CRZBY) составляет 5.45%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что CRZBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRZBY | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.74% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 26.60% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 33.46% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 33.52% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 36.29% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRZBY и BBVA
Дивидендная доходность CRZBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BBVA в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.87% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
CRZBY Commerzbank AG PK | 3.04% | 1.72% | 2.33% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 2.69% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRZBY и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerzbank AG PK и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRZBY и BBVA
CRZBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerzbank AG PK сообщила о валовой прибыли в 3.37B при выручке в 6.15B, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
CRZBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerzbank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 6.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
CRZBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerzbank AG PK сообщила о чистой прибыли в 928.01M при выручке в 6.15B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRZBY and BBVA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVA has higher volatility (8.74%) compared to CRZBY (5.45%). In terms of maximum drawdown, CRZBY dropped -81.07% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRZBY и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор