PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с XDSQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRWL returned 27.97% vs 14.87% for XDSQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 65.91%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.09%.

CRWL

1 день
2.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
65.91%
6 месяцев
58.27%
1 год
27.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.09%
6 месяцев
1.78%
1 год
14.87%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и XDSQ

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		65.91%30.37%-4.49%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.09%14.22%-0.07%

Correlation

The correlation between CRWL and XDSQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CRWL и XDSQ

Секторы
CRWL
XDSQ

Технологии

66.7%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

CRWL
66.7%
XDSQ
39.1%

Сырьевые материалы

CRWL

-

XDSQ
1.7%

Коммуникационные услуги

CRWL

-

XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

XDSQ
9.9%

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

XDSQ
4.5%

Энергетика

CRWL

-

XDSQ
3.1%

Финансовые услуги

CRWL

-

XDSQ
10.9%

Здравоохранение

CRWL

-

XDSQ
8.3%

Промышленность

CRWL

-

XDSQ
7.8%

Недвижимость

CRWL

-

XDSQ
1.8%

Коммунальные услуги

CRWL

-

XDSQ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с BOEGCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с FTSDCRWL с SPUU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

CRWL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.42

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.97

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.56

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

7.42

-6.58

CRWL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и XDSQ

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-26.06%

-38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-9.60%

-55.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-0.01%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-4.91%

-19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.33%

2.01%

+31.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и XDSQ

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 34.58% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.58%

0.59%

+33.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.80%

7.96%

+67.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.92%

10.50%

+80.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

15.28%

+80.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.58%

15.01%

+80.57%

Сравнение комиссий CRWL и XDSQ

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и XDSQ

Ни CRWL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CRWL and XDSQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (34.58%) compared to XDSQ (0.59%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs XDSQ's -26.06%.

On 1-year performance, CRWL leads with 27.97% vs 14.87% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 27.97% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

CRWL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор