PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWG с IBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWG и IBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWG показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у IBIG с доходностью 1.44%.


CRWG

1 день
0.74%
1 месяц
-62.61%
6 месяцев
-68.72%
С начала года
-39.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIG

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.44%
1 год
3.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWG и IBIG


Correlation

The correlation between CRWG and IBIG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

Доходность на риск

CRWG vs. IBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWG c IBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRWGIBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

CRWG vs. IBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWG и IBIG

Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и IBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWGIBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-3.21%

-87.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-0.63%

-90.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.15%

-0.77%

-69.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWG и IBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWGIBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.70%

2.64%

+185.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.70%

4.24%

+183.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.70%

4.24%

+183.46%

Сравнение комиссий CRWG и IBIG

CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIG в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWG и IBIG

Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности IBIG в 5.50%


ПозицияTTM202520242023
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
12.27%7.39%0.00%0.00%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
5.50%4.70%4.15%0.78%

Часто задаваемые вопросы


CRWG and IBIG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.

CRWG has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 5.50% for IBIG.

CRWG is categorized as Leveraged Equities, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.10% for IBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWG и IBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор