PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWG с DRNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWG и DRNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRWG

1 день
-5.06%
1 месяц
-34.22%
С начала года
46.05%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRNL

1 день
5.35%
1 месяц
47.88%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWG и DRNL


Correlation

The correlation between CRWG and DRNL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF

Доходность на риск

Сравнение CRWG c DRNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRWG vs. DRNL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRWGDRNLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок CRWG и DRNL

Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки DRNL в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и DRNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWGDRNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.42%

-58.58%

-30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.18%

-31.90%

-46.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.58%

-36.20%

-32.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWG и DRNL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWGDRNLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.34%

137.00%

+54.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.34%

137.00%

+54.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.34%

137.00%

+54.34%

Сравнение комиссий CRWG и DRNL

CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRNL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWG и DRNL

Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как DRNL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CRWG and DRNL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.

CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for DRNL.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 1.31% for DRNL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWG и DRNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор