PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT-UN.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRT-UN.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock, while JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, CRT-UN.TO returned 15.05% vs 32.11% for JEPQ.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT-UN.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRT-UN.TO показывает доходность 11.28%, а JEPQ.TO немного ниже – 11.05%.

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.96%
С начала года
11.28%
6 месяцев
14.78%
1 год
15.05%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.40%

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.46%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.02%
1 год
32.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT-UN.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.28%20.98%-9.24%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between CRT-UN.TO and JEPQ.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CT Real Estate Investment Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

CRT-UN.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT-UN.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRT-UN.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.37

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.09

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

16.35

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT-UN.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT-UN.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRT-UN.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.52

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.34

-0.80

Просадки

Сравнение просадок CRT-UN.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка CRT-UN.TO за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT-UN.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRT-UN.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-20.05%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.74%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.43%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.35%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.93%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT-UN.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRT-UN.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.05%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.87%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.58%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.32%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.32%

+2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT-UN.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность CRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.36%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.09%4.70%6.37%4.82%4.57%5.09%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRT-UN.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT-UN.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор