Сравнение CRPU.L с CORP.L
CRPU.L (iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF) and CORP.L (iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds from iShares - CRPU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while CORP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPU.L returned 0.65%/yr vs -0.18%/yr for CORP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPU.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CORP.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и CORP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPU.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CORP.L с доходностью -0.60%.
CRPU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
CORP.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам CRPU.L и CORP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.48% | 6.51% | 3.91% | 8.70% | -14.11% | -1.15% | 7.74% | 12.74% | -1.42% | 1.56% |
CORP.L iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.60% | 9.82% | 1.37% | 8.71% | -16.01% | -3.28% | 9.89% | 11.61% | -3.91% | 1.96% |
Correlation
The correlation between CRPU.L and CORP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between CRPU.L and CORP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPU.L vs. CORP.L — Ранг доходности на риск
CRPU.L
CORP.L
Сравнение CRPU.L c CORP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (CORP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPU.L | CORP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.83 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.27 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и CORP.L
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки CORP.L в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и CORP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPU.L | CORP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -25.09% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.55% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -6.01% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -24.80% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.34% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.15% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.30% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и CORP.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (CORP.L) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPU.L | CORP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.96% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 3.85% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.91% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.98% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.72% | -1.10% |
Сравнение комиссий CRPU.L и CORP.L
CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CORP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и CORP.L
CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP.L iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 4.05% | 3.98% | 3.22% | 2.60% | 2.13% | 2.28% | 2.67% | 2.71% | 2.48% | 2.73% | 2.68% |
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPU.L and CORP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CRPU.L.
CRPU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while CORP.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD). Their fees differ too: 0.25% for CRPU.L and 0.20% for CORP.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPU.L и CORP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор