Сравнение CORP.L с IITU.L
CORP.L (iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CORP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP.L returned 1.92%/yr vs 25.13%/yr for IITU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CORP.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CORP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CORP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORP.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции CORP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.92% против 25.13% соответственно.
CORP.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.92%
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам CORP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP.L iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.60% | 9.82% | 1.37% | 8.71% | -16.01% | -3.28% | 9.89% | 11.61% | -3.91% | 8.76% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between CORP.L and IITU.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CORP.L
IITU.L
Сравнение CORP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (CORP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.37 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORP.L и IITU.L
Максимальная просадка CORP.L за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -43.85% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -16.80% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -26.42% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -34.22% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -34.22% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -10.10% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.59% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 6.26% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (CORP.L) составляет 0.96%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CORP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 7.50% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 17.26% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 21.88% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 27.39% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 24.22% | -17.50% |
Сравнение комиссий CORP.L и IITU.L
CORP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP.L и IITU.L
Дивидендная доходность CORP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP.L iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.28% | 4.05% | 3.98% | 3.22% | 2.60% | 2.13% | 2.28% | 2.67% | 2.71% | 2.48% | 2.73% | 2.68% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORP.L and IITU.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CORP.L.
CORP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CORP.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for CORP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CORP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор