Сравнение CRPA.L с XCO2.L
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, CRPA.L returned 4.96% vs 3.46% for XCO2.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XCO2.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и XCO2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPA.L торгуется в USD, в то время как XCO2.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCO2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XCO2.L с доходностью -0.26%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
XCO2.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и XCO2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 5.52% |
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | -0.26% | 4.26% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and XCO2.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between CRPA.L and XCO2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. XCO2.L — Ранг доходности на риск
CRPA.L
XCO2.L
Сравнение CRPA.L c XCO2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | XCO2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.76 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и XCO2.L
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки XCO2.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и XCO2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -5.63% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.63% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.03% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -1.45% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.96% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и XCO2.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) имеют волатильность 1.91% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.96% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 5.13% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 6.86% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 7.09% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 7.09% | -0.31% |
Сравнение комиссий CRPA.L и XCO2.L
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XCO2.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и XCO2.L
Ни CRPA.L, ни XCO2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and XCO2.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCO2.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCO2.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.15% for XCO2.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и XCO2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор