PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%7.02%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий CRIHX и QAMNX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.23

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.97

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

5.71

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между CRIHX и QAMNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и QAMNX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и QAMNX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-17.97%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-4.16%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.42%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.25%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.44%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и QAMNX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.03%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.88%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

6.38%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

14.04%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

14.04%

-3.03%