Сравнение CREEX с REIPX
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and REIPX (T. Rowe Price Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, CREEX returned 6.02%/yr vs 12.28%/yr for REIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for REIPX.
Доходность
Сравнение доходности CREEX и REIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у REIPX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям REIPX по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.28% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.02%
REIPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам CREEX и REIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 14.96% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
REIPX T. Rowe Price Real Estate Fund Class I | 12.85% | 14.74% | 11.96% | 9.84% | -3.09% | 25.70% | 1.40% | 33.77% | -9.20% | 15.57% |
Correlation
The correlation between CREEX and REIPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between CREEX and REIPX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREEX vs. REIPX — Ранг доходности на риск
CREEX
REIPX
Сравнение CREEX c REIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREEX | REIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.26 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 12.11 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CREEX и REIPX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки REIPX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и REIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREEX | REIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -39.69% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.31% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -14.32% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -18.02% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -39.69% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.25% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.39% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.96% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и REIPX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREEX | REIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.68% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.43% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 11.03% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.92% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.79% | +2.91% |
Сравнение комиссий CREEX и REIPX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии REIPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и REIPX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности REIPX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 3.78% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
REIPX T. Rowe Price Real Estate Fund Class I | 2.52% | 2.87% | 9.05% | 6.30% | 6.86% | 8.89% | 3.65% | 12.62% | 11.53% | 9.03% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CREEX and REIPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREEX has higher volatility (4.99%) compared to REIPX (3.68%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs REIPX's -39.69%.
REIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREEX и REIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор