Сравнение CREDX с FFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).
CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CREDX и FFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREDX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%.
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREDX и FFRSX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Доходность на риск
CREDX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
CREDX
FFRSX
Сравнение CREDX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.82 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.06 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 11.11 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.31 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.19 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CREDX и FFRSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и FFRSX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FFRSX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и FFRSX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и FFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREDX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -17.13% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.28% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -7.54% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.83% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.92% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.39% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и FFRSX
BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) имеют волатильность 0.60% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREDX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.62% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.45% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.42% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.24% | +0.10% |