Сравнение CRCA с BWET
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CRCA is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CRCA charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -70.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
CRCA
- 1 день
- -15.56%
- 1 месяц
- -47.74%
- 6 месяцев
- -67.98%
- С начала года
- -70.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCA и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -70.84% | -84.67% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 63.68% |
Correlation
The correlation between CRCA and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. BWET — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение CRCA c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и BWET
Максимальная просадка CRCA за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -56.90% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -10.91% | -84.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.27% | -23.65% | -49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.86% | 107.50% | +87.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.86% | 74.64% | +120.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.86% | 74.64% | +120.22% |
Сравнение комиссий CRCA и BWET
CRCA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и BWET
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 7.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CRCA has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.00% for BWET.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор