Сравнение CPSY с VUSV
CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSY charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности CPSY и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSY показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.21%.
CPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSY и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.33% | 1.21% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.21% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CPSY and VUSV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSY vs. VUSV — Ранг доходности на риск
CPSY
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSY c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSY | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSY и VUSV
Максимальная просадка CPSY за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSY и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -7.06% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.96% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.28% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSY и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 12.06% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 12.06% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 12.06% | -9.01% |
Сравнение комиссий CPSY и VUSV
CPSY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSY и VUSV
CPSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CPSY and VUSV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CPSY.
VUSV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for CPSY.
CPSY is categorized as Defined Outcome, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CPSY and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для CPSY и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор