Сравнение CPSP с PMJA
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, CPSP returned 6.44% vs 6.74% for PMJA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 3.36%.
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
PMJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.81K | $124.01K | $65.25K | |
| $3.58K | $1.85K | $2.94K |
Сравнение доходности по годам CPSP и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 3.36% | 7.29% |
Correlation
The correlation between CPSP and PMJA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between CPSP and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. PMJA — Ранг доходности на риск
CPSP
PMJA
Сравнение CPSP c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.75 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 4.66 | +12.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | 23.03 | +43.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и PMJA
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -2.98% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.45% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.31% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.29% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и PMJA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) имеют волатильность 0.52% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.52% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 2.00% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.76% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.76% | -0.45% |
Сравнение комиссий CPSP и PMJA
CPSP берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и PMJA
Ни CPSP, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and PMJA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSP has higher volatility (0.52%) compared to PMJA (0.50%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 6.74% vs 6.44% for CPSP. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 6.74% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
CPSP and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.50% for PMJA.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор