Сравнение CPSO с PMMY
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSO returned 7.29% vs 5.98% for PMMY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.19%.
CPSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.72% | 6.23% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.19% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CPSO and PMMY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CPSO and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. PMMY — Ранг доходности на риск
CPSO
PMMY
Сравнение CPSO c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSO | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.45 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 16.90 | -11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | 89.69 | -64.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 5.35 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 4.56 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок CPSO и PMMY
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -0.36% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.36% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.04% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.07% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и PMMY
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) составляет 0.33%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что CPSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.87% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.12% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.39% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.39% | +1.63% |
Сравнение комиссий CPSO и PMMY
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и PMMY
Ни CPSO, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSO and PMMY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMMY has higher volatility (0.36%) compared to CPSO (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSO dropped -3.23% vs PMMY's -0.36%.
On 1-year performance, CPSO leads with 7.29% vs 5.98% for PMMY. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSO has performed better with a 7.29% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
CPSO and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор