Сравнение CPSO с ABHY
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus. Both are actively managed. Over the past year, CPSO returned 7.25% vs 5.21% for ABHY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSO показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью 0.31%.
CPSO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 2.74% | 6.24% | 0.77% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | -1.92% |
Correlation
The correlation between CPSO and ABHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between CPSO and ABHY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. ABHY — Ранг доходности на риск
CPSO
ABHY
Сравнение CPSO c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSO | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.28 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.52 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.28 | 5.13 | +20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSO | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.51 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.25 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CPSO и ABHY
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -16.96% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -3.43% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.73% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и ABHY
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) составляет 0.28%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что CPSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.74% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 3.47% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.59% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.44% | -2.43% |
Сравнение комиссий CPSO и ABHY
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и ABHY
CPSO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSO and ABHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABHY has higher volatility (0.97%) compared to CPSO (0.28%). In terms of maximum drawdown, CPSO dropped -3.23% vs ABHY's -16.96%.
On 1-year performance, CPSO leads with 7.25% vs 5.21% for ABHY. On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CPSO has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSO has performed better with a 7.25% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for CPSO.
CPSO is categorized as Defined Outcome, while ABHY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Abacus. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.63% for ABHY.
CPSO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор