Сравнение CPRA с JANB
CPRA (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRA charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности CPRA и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRA показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
CPRA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRA и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 3.90% | 1.31% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between CPRA and JANB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRA vs. JANB — Ранг доходности на риск
CPRA
JANB
Сравнение CPRA c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April (CPRA) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRA | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.35 | 2.00 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CPRA и JANB
Максимальная просадка CPRA за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRA и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -6.52% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.13% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRA и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 7.39% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 7.39% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 7.39% | -4.59% |
Сравнение комиссий CPRA и JANB
CPRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRA и JANB
Ни CPRA, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRA and JANB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPRA.
CPRA and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPRA and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для CPRA и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор