PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с IMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с IMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и CIMG Inc (IMG).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и IMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и CIMG Inc (IMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и IMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%8.28%
IMG
CIMG Inc		-96.30%-92.60%-71.26%-70.64%-94.03%-60.94%-67.88%337.09%738.98%233.30%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у IMG с доходностью -96.30%.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

IMG

1 день
3.90%
1 месяц
-91.84%
С начала года
-96.30%
6 месяцев
-99.14%
1 год
-99.63%
3 года*
-94.47%
5 лет*
-88.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

CIMG Inc

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Доходность на риск

CPOAX vs. IMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMG
Ранг доходности на риск IMG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c IMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и CIMG Inc (IMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXIMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.51

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-2.34

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.66

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-1.00

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

-1.43

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. IMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа IMG равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и IMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXIMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.23

+0.55

Корреляция

Корреляция между CPOAX и IMG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и IMG

Ни CPOAX, ни IMG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
IMG
CIMG Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и IMG

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки IMG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и IMG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXIMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-100.00%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-99.78%

+71.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-100.00%

+29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-100.00%

+68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-86.72%

+47.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

69.53%

-58.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и IMG

Текущая волатильность для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) составляет 10.10%, в то время как у CIMG Inc (IMG) волатильность равна 201.13%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXIMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

201.13%

-191.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

223.93%

-201.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

195.52%

-161.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

314.91%

-275.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

324.50%

-290.59%